Estatísticas de Risco Avançadas
Analise a volatilidade, Sharpe Ratio, beta e correlação da sua carteira de fundos indexados com precisão
Benefícios
Sharpe Ratio
Mede o retorno ajustado ao risco. Avalie se obtém rentabilidade suficiente pelo risco assumido
Volatilidade e beta
Calcula a volatilidade anualizada e o beta vs. mercado. Perceba como a sua carteira se move em relação ao MSCI World
Correlação entre ativos
Analise as relações entre as suas posições. Diversificação real exige correlações <0,8
Como funciona
1. Carregue o histórico de rentabilidades
Index Balance obtém 3 a 5 anos de dados históricos mensais dos seus fundos
2. Calcula as estatísticas
Computa a volatilidade, Sharpe Ratio, beta, drawdown máximo e matriz de correlação
3. Relatórios visuais
Tabelas de métricas, gráficos de distribuição de rentabilidades e mapa de calor de correlações
Perguntas frequentes
O que é um bom Sharpe Ratio?
Sharpe >1,0 é excelente, 0,5-1,0 é bom, <0,5 sugere melhorar a relação risco-rendimento
O que é o Sharpe Ratio?
É o retorno excedente por unidade de risco, usando a taxa sem risco (~2-3% em obrigações do Tesouro) como referência
Que beta deve ter a minha carteira?
Beta 1,0 = correlacionado com o mercado. <1,0 = menos volátil. Em carteiras passivas indexadas, espere ~0,95-1,0
Como interpretar a correlação entre fundos?
Correlação 1,0 = movem-se juntos. 0 = independentes. <0 = inversa (raro). Procure <0,8 para diversificação real
Quantos anos de dados são necessários para estatísticas fiáveis?
Mínimo 3 anos (36 meses) para estatísticas significativas. 5+ anos é ideal para ciclos de mercado completos