Comparação com o Benchmark Oficial
Meça o desempenho real da sua carteira passiva face ao MSCI World, MSCI Europe e outros índices de referência
Benefícios
Análise de alpha
Calcule se a sua carteira está a superar ou a ficar aquém do seu benchmark (MSCI World, EURO STOXX, etc.)
Tracking error
Meça o desvio da sua carteira em relação ao benchmark. Na gestão passiva, deve ser mínimo (<0,5%)
Rentabilidade comparada
Visualize graficamente o seu TWRR vs. benchmark em períodos mensais, anuais e desde a origem
Como funciona
1. Selecione o seu benchmark
Escolha o MSCI World, MSCI Europe, EURO STOXX 50 ou uma combinação ponderada dos seus fundos
2. Index Balance obtém os dados
O sistema recupera os preços históricos do benchmark e calcula rentabilidades em paralelo
3. Análise detalhada
Gráficos comparativos, tabela por período e métricas de tracking error e alpha
Perguntas frequentes
Qual deve ser o tracking error da minha carteira?
Para fundos indexados passivos, espere um tracking error <0,5%. Valores mais elevados sugerem comissões altas ou atrasos no processamento
A minha carteira pode ter alpha negativo?
Sim, é normal devido às comissões (TER). Se for >1%, considere fundos mais baratos ou reveja a composição
Qual benchmark escolher para uma carteira mista?
Crie um benchmark ponderado (ex.: 60% MSCI World + 40% MSCI Europe) que reflita a sua alocação real
Como é calculado o TWRR vs. benchmark?
Isolamos o rendimento real dos seus aportes usando o Time-Weighted Return aplicado tanto à carteira como ao benchmark
É importante superar o benchmark?
No investimento passivo, o objetivo é replicar o benchmark. Superá-lo de forma consistente é estatisticamente muito improvável