Análise de Drawdown e Recuperação
Visualize as perdas máximas da sua carteira passiva e quanto tempo demorou a recuperar
Benefícios
Drawdown máximo histórico
Identifique a maior perda que a sua carteira sofreu desde o seu máximo histórico
Duração do drawdown
Quantos meses levou a cair e quantos a recuperar. Psicologicamente fundamental para o investidor de longo prazo
Análise por período
Compare drawdowns em crises (2008, 2020, 2022) face a períodos normais de mercado
Como funciona
1. Análise histórica
Index Balance examina todo o seu histórico de rentabilidades mensais
2. Identifica máximos
Calcula todos os máximos históricos e mede as quedas desde cada máximo
3. Relatórios visuais
Gráficos de drawdown, tabela de eventos de queda e tempo de recuperação
Perguntas frequentes
Qual é um drawdown aceitável?
O MSCI World teve drawdowns de ~50% (2008) e ~35% (2020). Espere <40% numa carteira bem diversificada
O que é o drawdown máximo?
É a perda máxima entre um pico e o vale seguinte. Mede o pior cenário que um investidor poderia ter vivido
Quanto tempo o MSCI World demorou a recuperar de 2008?
Aproximadamente 4 anos (2008-2012). Os mercados recuperam, mas é preciso paciência
Devo parar de investir durante um drawdown?
Não, é contraproducente. Continue os seus aportes (DCA) e compre a preços mais baixos
Posso prever drawdowns futuros?
Não. A análise é histórica e educativa. Preparar-se psicologicamente é o que mais importa