Statistiche di Rischio ETF Avanzate
Analizzate volatilità, Sharpe Ratio, beta e correlazione del vostro portafoglio ETF con precisione
Vantaggi
Sharpe Ratio
Misura il rendimento corretto per il rischio. Valutate se state ottenendo un rendimento adeguato rispetto al rischio assunto
Volatilità e beta
Calcola la volatilità annualizzata e il beta rispetto al mercato. Comprendete come il vostro portafoglio si muove con l'MSCI World
Correlazione tra attivi
Analizzate le relazioni tra le vostre posizioni. Una vera diversificazione richiede correlazioni <0,8
Come funziona
1. Caricate lo storico dei rendimenti
Index Balance recupera da 3 a 5 anni di dati storici mensili per i vostri fondi
2. Calcola le statistiche
Calcola volatilità, Sharpe Ratio, beta, drawdown massimo e matrice di correlazione
3. Report visivi
Tabelle di metriche, grafici di distribuzione dei rendimenti e heatmap delle correlazioni
Domande frequenti
Cos'è un buon Sharpe Ratio?
Sharpe >1,0 è eccellente, 0,5-1,0 è buono, <0,5 suggerisce di migliorare il profilo rischio-rendimento
Cos'è lo Sharpe Ratio?
Misura il rendimento in eccesso per unità di rischio, utilizzando il tasso privo di rischio (~2-3% BTP breve termine) come riferimento
Quale beta dovrebbe avere il mio portafoglio?
Beta 1,0 = si muove con il mercato. <1,0 = minore volatilità. Per portafogli passivi indicizzati, aspettatevi ~0,95-1,0
Come interpretare la correlazione tra fondi?
Correlazione 1,0 = si muovono insieme. 0 = indipendenti. <0 = inversa (raro). Puntate a <0,8 per una vera diversificazione
Quanti anni di dati servono per statistiche affidabili?
Minimo 3 anni (36 mesi) per statistiche significative. 5+ anni è ideale per cicli di mercato completi