Confronto ETF con il Benchmark Ufficiale
Misurate il rendimento reale del vostro portafoglio ETF rispetto all'MSCI World, MSCI Europe e altri indici di riferimento
Vantaggi
Analisi dell'alpha
Calcolate se il vostro portafoglio sovraperforma o sottoperforma rispetto al benchmark (MSCI World, EURO STOXX, ecc.)
Tracking error
Misurate lo scostamento del vostro portafoglio rispetto al benchmark. Nell'investimento passivo deve essere minimo (<0,5%)
Rendimento a confronto
Visualizzate graficamente il vostro TWRR vs. benchmark su periodi mensili, annuali e dall'inizio
Come funziona
1. Selezionate il benchmark
Scegliete MSCI World, MSCI Europe, EURO STOXX 50 o una combinazione ponderata dei vostri fondi
2. Index Balance recupera i dati
Il sistema ottiene i prezzi storici del benchmark e calcola i rendimenti in parallelo
3. Analisi dettagliata
Grafici comparativi, tabella per periodo e metriche di tracking error e alpha
Domande frequenti
Quale tracking error dovrebbe avere il mio portafoglio?
Per gli ETF passivi, un tracking error <0,5% è atteso. Valori più elevati indicano commissioni alte o ritardi di elaborazione
Cos'è l'alpha e perché è negativo?
L'alpha misura la sovraperformance rispetto al benchmark. È negativo a causa delle commissioni (TER). Se supera 1%, valutate fondi più economici
Quale benchmark scegliere per un portafoglio misto?
Create un benchmark ponderato (es. 60% MSCI World + 40% MSCI Europe) che rispecchi la vostra allocazione reale
Come viene calcolato il TWRR rispetto al benchmark?
Isoliamo il rendimento reale dei vostri versamenti usando il Time-Weighted Return applicato sia al portafoglio che al benchmark
È importante battere il benchmark?
Nell'investimento passivo, l'obiettivo è replicare il benchmark. Sovraperformarlo in modo costante è statisticamente molto improbabile