Statistiques de Risque ETF Avancées
Analysez la volatilité, le ratio de Sharpe, le bêta et la corrélation de votre portefeuille ETF avec précision
Avantages
Ratio de Sharpe
Mesure le rendement ajusté au risque. Évaluez si vous obtenez un rendement suffisant pour le risque pris
Volatilité et bêta
Calculez la volatilité annualisée et le bêta par rapport au marché. Comprenez comment votre portefeuille évolue par rapport au MSCI World
Corrélation entre actifs
Analysez les relations entre vos positions. Une vraie diversification implique des corrélations <0,8
Comment ça marche
1. Chargez l'historique des rendements
Index Balance récupère 3 à 5 ans de données historiques mensuelles pour vos fonds
2. Calcul des statistiques
Le système calcule la volatilité, le ratio de Sharpe, le bêta, le drawdown maximal et la matrice de corrélation
3. Rapports visuels
Tableaux de métriques, graphiques de distribution des rendements et carte de chaleur des corrélations
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bon ratio de Sharpe ?
Sharpe >1,0 est excellent, 0,5-1,0 est satisfaisant, <0,5 suggère d'améliorer le rapport risque-rendement
Quel bêta devrait avoir mon portefeuille ?
Bêta 1,0 = corrélé au marché. <1,0 = moins volatil. Pour un portefeuille de gestion indicielle, attendez ~0,95-1,0
Comment interpréter la corrélation entre fonds ?
Corrélation 1,0 = évoluent ensemble. 0 = indépendants. <0 = inverse (rare). Visez <0,8 pour la diversification
Qu'est-ce que le ratio de Sharpe ?
C'est le rendement excédentaire par unité de risque. Il utilise le taux sans risque (~2-3% OAT) qui approxime l'inflation
Combien d'années de données sont nécessaires ?
Minimum 3 ans (36 mois) pour des statistiques significatives. 5+ ans est idéal pour couvrir des cycles de marché complets