Comparaison ETF avec le Benchmark Officiel
Mesurez la performance réelle de votre portefeuille ETF face au MSCI World, MSCI Europe et d'autres indices de référence
Avantages
Analyse de l'alpha
Calculez si votre portefeuille surperforme ou sous-performe par rapport à son benchmark (MSCI World, EURO STOXX, etc.)
Tracking error
Mesurez l'écart de votre portefeuille par rapport à son benchmark. En gestion indicielle, il doit être minimal (<0,5%)
Performance comparée
Visualisez graphiquement votre TWRR vs benchmark sur des périodes mensuelles, annuelles et depuis l'origine
Comment ça marche
1. Sélectionnez votre benchmark
Choisissez le MSCI World, le MSCI Europe, l'EURO STOXX 50 ou une combinaison pondérée de vos fonds
2. Index Balance récupère les données
Le système obtient les prix historiques du benchmark et calcule les rendements en parallèle
3. Analyse détaillée
Graphiques comparatifs, tableau par période, et métriques de tracking error et d'alpha
Questions fréquentes
Quel tracking error devrait avoir mon portefeuille ?
Pour les ETF passifs, attendez un tracking error <0,5%. Des valeurs plus élevées indiquent des frais élevés ou des délais de traitement
Mon portefeuille peut-il avoir un alpha négatif ?
Oui, c'est normal en raison des frais (TER). Si l'écart dépasse 1%, envisagez des fonds moins coûteux ou revoyez la composition
Quel benchmark choisir pour un portefeuille mixte ?
Créez un benchmark pondéré (ex. 60% MSCI World + 40% MSCI Europe) reflétant votre allocation réelle
Comment est calculé le TWRR par rapport au benchmark ?
Nous isolons la performance réelle de vos apports via le Time-Weighted Return, appliqué aussi bien à votre portefeuille qu'au benchmark
Est-il important de battre le benchmark ?
En investissement passif, l'objectif est de répliquer le benchmark. Le surpasser de manière constante est statistiquement très peu probable