Estadísticas de Riesgo Avanzadas
Analiza volatilidad, Sharpe Ratio, beta y correlación de tu cartera bogleheads con precisión
Beneficios
Sharpe Ratio
Mide rendimiento ajustado por riesgo. Compara si obtiene rentabilidad suficiente por el riesgo asumido
Volatilidad y beta
Calcula volatilidad anualizada y beta vs mercado. Entiende cuánto se mueve tu cartera respecto a MSCI World
Correlación entre activos
Analiza cómo se relacionan tus posiciones. Diversificación real con correlaciones <0.8
Cómo funciona
1. Carga histórico de rentabilidades
Index Balance obtiene 3-5 años de datos históricos mensuales de tus fondos
2. Calcula estadísticas
Computa volatilidad, Sharpe Ratio, beta, máximo drawdown y matriz de correlación
3. Reportes visuales
Tablas con métricas, gráficos de distribución de rentabilidades y matriz de correlación
Preguntas frecuentes
¿Qué es un buen Sharpe Ratio?
Sharpe >1.0 es excelente, 0.5-1.0 es bueno, <0.5 sugiere mejorar relación riesgo-rendimiento
¿Qué beta debería tener mi cartera?
Beta 1.0 = correlacionada con mercado. <1.0 = menos volátil. En cartera bogleheads, espera ~0.95-1.0
¿Cómo interpretar correlación entre fondos?
Correlación 1.0 = move juntos. 0 = independientes. <0 = inversa (raro). Busca <0.8 para diversificación
¿Incluye el Sharpe Ratio la inflación?
Sí, el Sharpe Ratio usa tasa libre de riesgo (~2-3% Letras del Tesoro) que aproxima la inflación
¿Con cuántos años de datos es confiable?
Mínimo 3 años (36 meses) para estadísticas significativas. 5+ años es ideal para ciclos completos