Análisis de Drawdown y Recuperación
Visualiza pérdidas máximas de tu cartera bogleheads y cuánto tiempo tardó en recuperarse
Beneficios
Máximo drawdown histórico
Identifica la mayor pérdida que sufrió tu cartera desde su máximo histórico
Duración del drawdown
Cuántos meses tardó en caer y cuántos en recuperarse. Psicológicamente importante
Análisis por períodos
Compara drawdowns en crisis (2008, 2020, 2022) vs períodos normales
Cómo funciona
1. Análisis histórico
Index Balance examina toda tu historia de rentabilidades mensuales
2. Identifica máximos
Calcula todos los máximos históricos y mide caídas desde cada máximo
3. Reportes visuales
Gráficos con drawdown-chart, tabla de eventos de caída y tiempo de recuperación
Preguntas frecuentes
¿Qué es un drawdown aceptable?
MSCI World ha tenido drawdowns de ~50% (2008) y ~35% (2020). Espera <40% en carteras bogleheads
¿Cuánto tardó MSCI World en recuperarse de 2008?
Aproximadamente 4 años (2008-2012). Los mercados se recuperan, pero requiere paciencia
¿Debo parar de invertir durante drawdown?
No, es contraproducente. Continúa tus aportaciones (DCA), compras a precios bajos
¿Cómo el drawdown afecta mi Sharpe Ratio?
Directamente: mayor drawdown = peor ratio ajustado por riesgo. Es importante reducir drawdowns
¿Puedo predecir drawdowns futuros?
No. El análisis es histórico y educativo. Prepararse psicológicamente es lo importante