Erweiterte ETF-Risikokennzahlen
Analysieren Sie Volatilität, Sharpe Ratio, Beta und Korrelation Ihres ETF-Portfolios mit Präzision
Vorteile
Sharpe Ratio
Risikobereinige Renditekennzahl. Beurteilen Sie, ob Sie für das eingegangene Risiko ausreichend entlohnt werden
Volatilität und Beta
Berechnet annualisierte Volatilität und Beta gegenüber dem Markt. Sehen Sie, wie Ihr Depot mit dem MSCI World korreliert
Korrelation zwischen Anlagen
Analysieren Sie die Beziehungen zwischen Ihren Positionen. Echte Diversifikation erfordert Korrelationen <0,8
So funktioniert es
1. Renditeverlauf laden
Index Balance ruft 3-5 Jahre monatliche Kursdaten für Ihre Fonds ab
2. Kennzahlen berechnen
Das System berechnet Volatilität, Sharpe Ratio, Beta, maximalen Rückgang und Korrelationsmatrix
3. Visuelle Berichte
Kennzahlentabellen, Renditeverteilungscharts und Korrelations-Heatmaps
Häufige Fragen
Was ist eine gute Sharpe Ratio?
Sharpe >1,0 ist ausgezeichnet, 0,5-1,0 ist gut, <0,5 deutet auf Verbesserungspotenzial beim Risiko-Rendite-Verhältnis hin
Was ist die Sharpe Ratio?
Sie misst die Überschussrendite je Risikoeinheit. Als risikofreien Zins verwendet sie kurzlaufende Bundesanleihen (~2-3%)
Welches Beta sollte mein Portfolio haben?
Beta 1,0 = bewegt sich mit dem Markt. <1,0 = geringere Schwankung. Für Indexfonds-Depots erwarten Sie ~0,95-1,0
Wie interpretiert man die Korrelation zwischen Fonds?
Korrelation 1,0 = bewegen sich gleich. 0 = unabhängig. <0 = entgegengesetzt (selten). Zielwert für Diversifikation: <0,8
Wie viele Datenjahre werden für verlässliche Kennzahlen benötigt?
Mindestens 3 Jahre (36 Monate) für aussagekräftige Werte. 5+ Jahre sind ideal für vollständige Marktzyklen