ETF Benchmark-Vergleich
Messen Sie die tatsächliche Portfoliorendite Ihres ETF-Depots gegenüber MSCI World, MSCI Europe und anderen Referenzindizes
Vorteile
Alpha-Analyse
Berechnen Sie, ob Ihr Portfolio seinen Benchmark übertrifft oder hinter ihm zurückbleibt (MSCI World, EURO STOXX, etc.)
Tracking Error
Messen Sie die Abweichung Ihres Portfolios vom Benchmark. Beim passiven Investieren sollte er minimal sein (<0,5%)
Rendite im Vergleich
Visualisieren Sie Ihre TWRR gegenüber dem Benchmark auf monatlicher, jährlicher und kumulierter Basis
So funktioniert es
1. Benchmark auswählen
Wählen Sie MSCI World, MSCI Europe, EURO STOXX 50 oder eine gewichtete Kombination Ihrer Fonds
2. Index Balance ruft Daten ab
Das System lädt historische Benchmark-Kurse und berechnet parallele Renditen
3. Detaillierte Auswertung
Vergleichscharts, Periodentabelle sowie Tracking Error- und Alpha-Kennzahlen
Häufige Fragen
Welchen Tracking Error sollte mein Portfolio haben?
Passive ETFs sollten einen Tracking Error <0,5% aufweisen. Höhere Werte deuten auf hohe Gebühren oder Verzögerungen hin
Kann mein Portfolio ein negatives Alpha haben?
Ja, das ist durch Fondsgebühren (TER) normal. Bei >1% sollten Sie auf günstigere Fonds wechseln oder die Zusammensetzung überprüfen
Welchen Benchmark für ein gemischtes Portfolio wählen?
Erstellen Sie einen gewichteten Benchmark (z.B. 60% MSCI World + 40% MSCI Europe), der Ihre tatsächliche Allokation widerspiegelt
Wie wird die TWRR im Vergleich zum Benchmark berechnet?
Wir isolieren die tatsächliche Anlagerendite mithilfe der zeitgewichteten Rendite für Portfolio und Benchmark gleichermaßen
Ist es wichtig, den Benchmark zu schlagen?
Beim passiven Investieren ist das Ziel, den Benchmark abzubilden. Ihn dauerhaft zu übertreffen ist statistisch sehr unwahrscheinlich